负责人：李靖东                          

核心成员：6人

关键理论技术基础：

数学建模（随机过程、优化理论）

统计推断、机器学习（深度学习、强化学习）

时间序列分析与金融工程理论

Python/C++量化开发

高频数据处理

风险价值（VaR）建模

蒙特卡洛模拟等核心技术

搭建从数据挖掘到策略落地的全流程量化研究体系

研究成果：金融学院肖祖沔副教授、向丽锦副教授等团队成员在量化金融领域取得重要成果。肖祖沔副教授与团队合作的论文《Dynamic volatility spillover among cryptocurrencies and energy markets: An empirical analysis based on a multilevel complex network》在《The North American Journal of Economics and Finance》发表，该期刊是山东财经大学A1类期刊。向丽锦副教授作为通讯作者的论文《The dynamic impact of cryptocurrency implied exchange rates on stock market returns: An empirical study of G7 countries》在SSCI一区期刊《Research in International Business and Finance》在线发表。